MetaTrader 4 客户端内的智能交易测试问题

如果您还没有开启测试，在执行测试前打开 "测试"窗口。执行测试有以下几种方法： 进入"查看-策略测试" 主菜单，按 Ctrl+R键，在工具栏中点击 "策略测试"，使用图表的上下菜单将智能交易添加到图表中("智能交易-策略测试")或按 F6。

开始测试之前，需要选择智能交易。可以从弹出的窗口中选择或使用鼠标从“导航”窗口拖至“测试”窗口。测试的货币对同样可以通过这种方法选定：在弹出的窗口中选定或从“市场观察”窗口拖出。按键 F6 可以同时选择智能交易、货币对和激活图表周期，但是智能交易必须添加到激活的图表中。

我们必须选择一种历史数据模式 方法。一些交易策略与柱状的价格变动是处于独立的状态，它们是在已成型的柱状图上交易。一个新柱的测试文件显现说明当前柱已经完成模式。一些智能交易也会通过 "仅用开盘价"的模式模式化。值得说明的是，如果当前柱的数据使用到智能交易的交易的决定上，那么这些智能交易测试使用“仅用开盘价”将是远远不够的！通常，智能交易运行完成的柱含有以下代码去检验下一个柱：

static
				datetime
				prevtime=0;
...
if(prevtime == Time[0])
				return(0);
prevtime = Time[0];

所有其他的情况下必须使用“每个替克”模式。通常不建议使用“控制点”模式。这种模式是对于在优化模式中智能交易运行的天然估测。在 优化的基因演算 添加到策略测试以后，需要使用“控制点”模式。使用每个替克模式测试仅有历史数据是远远不够的，还需要一分钟可用数据。数据的数量是越多越好。如果没有一分钟的可用数据，五分钟的可用数据也可以使用到模式化中。如果同样没有五分钟数据，十五分钟数据同样可以使用等等。 当然，这样质量会有所降低。

当点击“开始”后， 首先将会生成改变价格的测试次序，这些将存储到 FXT 延伸文件中。 全部 FXT 文件存放在<client_terminal_dir>\tester\history 目录和类型名称SSSSSSPP_M.fxt 如下:

• SSSSSS - 测试的货币对；
• PP - 一分钟内测试货币对时间周期值；
• M - 测试模式(0 - "每个替克", 1 - "控制点", 2 - "仅用开盘价")。

在 FXT-文件标题中写出当前护壁对的设定和当前账户的设定。客户端会自动从交易服务器中获取这些设定信息。因此，真实服务器功能将同样被测试：调用保证金的计算， 佣金，税金等等。如果当前没有连接，那么最后的设定将使用到交易服务器上，客户端的最后链接。 当按开始按钮时，FXT文件每次都会格式化。现在出现了问题：如果每次都需要格式化，为什么使用该文件？首先， 很多替克数据不能够与计算机的 RAM融合。因此，出于优化目的外部储备的大量数据是非常重要的。其次，我们可以检验测试生成的次序。在定单中可以独立打开文件查看价格柱的模式发展。

那么，为什么要重新计算已经存在的数据呢？

• 首先，经常性的需要在最后的历史数据上测试。
• 其次，经常出现每个替克的初始形成数据在较短的时间期限内不能够从服务器下载生成测试顺序。问题在于数据的抽取是异步的。因为服务器不会通知客户所请求的数据已经传送。但我们可以确定的是所有请求的数据会在一分钟到两分钟内接收到。
• 第三是最重要的一点。用户的账户拥有不同的经纪商。不同的经纪商提供的不仅仅是不同的交易状态(请保留含有同时交易服务器运行重要信息的 FXT-文件标题)， 在历史数据成交量和质量上也存在差别。这种情况下，在切换账户测试时，建议重新计算数据。
• 第四， 在客户端内经常没有来自不同可用源代码的不同时间期限数据。在客户端为基本货币对提供大量历史下载数据以后，问题变得更加严重。很多交易者使用真实的经纪商交易，从MetaQuotes服务器上下载数据。 这点对于模式化的质量起着决定性的作用。需要注意的是测试考虑对于不同时间期限数据不一致的错误。那么这是些什么样的错误呢？

如果使用日期“起始”和“截至” ，必须清楚测试形成的顺序（必须检验“使用日期”的相关栏）。测试的开始时间没有按照“起始”日期。在开始生成替克之前，在准备模式化的柱中在测试顺序前端的接近 4千左右的柱被略过。如果初始柱较少，历史前端的所有柱都会使用。但这些柱的数额不少于 100。因此，如果 "起始"日期非常接近整个历史的起点，替克生成可能会在指定日期后开始。为此，在测试开始以前我们提供最少100个柱。在生成顺序中的初始柱需要帮助智能交易在先前数据的基础上正确计算指标 (特别是移动平均数)。 下面是一个起始时间设定为2007.08.01模式替克生成的顺序 :

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