真实波动幅度应用的市场基础的思考

>> 真实波动幅度应用的市场基础的思考 特别提醒，本文主要是研究市场特征对交易系统的影响，ATR只是作为研究介质，请各位朋友多支持！多思考ATR的应用为什么会在不同的市场环境中的可靠性不同？海龟给我们带来了真实波动幅度（我知道这个是从海龟开始的，如果是由其他人更早提出，请朋友们指点），于是我们有了一种通过测试市场无序波动方式的来预判市场噪音范围的方法，从而有了风险衡量和头寸规模设计的依据。在海龟里，这种对风险及头寸的度量是适合一切市场的，真的是这样吗？大概有不少朋友把这个由海龟从大西洋彼岸带过来的圣杯已经放在了中国大陆A股市场的历史数据中做过测试（我没做过），相信结果并不如圣杯的说明书中写的那么神奇吧。那么是什么原因造成这样的结果呢？是海龟的年代离现在太久了？还是股市和期货市场不同？又或是中国是带有中国特色的中国市场，洋人的东西水土不服？或者我们还要回到那个古老的话题，价格能包含一切市场信息吗？同一种交易系统真的可以纵横所有的市场吗？也许，我们在被圣杯耀眼的金光闪花了眼睛的时候，应该闭上眼睛想一想。。。让我们回到开头的地方，在不同的市场中，市场机理是一样的吗，交易原理是通用的吗必胜外汇 www.Fx68.com作品